Опціони та греки
Ціна опціону за моделлю Блека–Шоулза і чутливості (греки). Числа — освітня ілюстрація, не прогноз і не порада.
Калькулятор implied volatility (IV)
За ринковою ціною опціону обчислює закладену волатильність (модель Блека–Шоулза). Освітній інструмент.
Греки по ціні активу
Як змінюється обраний грек залежно від ціни базового активу. чутливість ціни опціону до ціни активу (0…±1).
Дельта Δ на страйку (ATM): 0.533
Конструктор стратегій та P&L
Багатоногі стратегії (зокрема календарні/діагональні спреди — у кожної ноги власна експірація), діаграма прибутку/збитку на дату найближчої експірації, беззбитковість і ймовірність прибутку. Освітній інструмент, не порада.
| Сторона | Тип | Страйк | К-сть | Днів до експірації | Премія (BS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | ||||||
| 1.19 |
| Ціна активу | P&L на 30д | P&L зараз (T+0) |
|---|---|---|
| 80.00 | -3.00 | -2.99 |
| 90.00 | -3.00 | -2.61 |
| 98.00 | -3.00 | -0.72 |
| 100.00(спот) | -1.00 | 0.00 |
| 105.00 | 4.00 | 1.77 |
| 110.00 | 4.00 | 3.03 |
| 120.00 | 4.00 | 3.89 |
Премії та греки оцінено за Black–Scholes на поточних входах, кожна нога — на власну кількість днів до експірації. Суцільна лінія — P&L на дату найближчої експірації (для календарних/діагональних спредів далекі ноги на цю дату ще живі й цінуються за Black–Scholes, а не за внутрішню вартість), пунктир — поточна вартість (T+0). Реальні ціни, комісії та дивіденди можуть відрізнятися. Матеріал освітній, не є інвестиційною рекомендацією.
Розмір позиції за ризиком
Скільки контрактів купувати, щоб ризикувати не більше заданого % капіталу (1 контракт = 100 акцій). Освітній інструмент, не порада.
Позиція = 3.0% капіталу. Ризик рахується як (вхід − стоп) × 100 × контрактів. Для суто довгих опціонів максимальний ризик — уся премія (стоп = 0).