Завантаження…
Ціна опціону за моделлю Блека–Шоулза і чутливості (греки). Числа — освітня ілюстрація, не прогноз і не порада.
За ринковою ціною опціону обчислює закладену волатильність (модель Блека–Шоулза). Освітній інструмент.
Як змінюється обраний грек залежно від ціни базового активу. чутливість ціни опціону до ціни активу (0…±1).
Дельта Δ на страйку (ATM): 0.533
Багатоногі стратегії (зокрема календарні/діагональні спреди — у кожної ноги власна експірація), діаграма прибутку/збитку на дату найближчої експірації, беззбитковість і ймовірність прибутку. Освітній інструмент, не порада.
| Сторона | Тип | Страйк | К-сть | Днів до експірації | Премія (BS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | ||||||
| 1.19 |
| Ціна активу | P&L на 30д | P&L зараз (T+0) |
|---|---|---|
| 80.00 | -3.00 | -2.99 |
| 90.00 | -3.00 | -2.61 |
| 98.00 | -3.00 | -0.72 |
| 100.00(спот) | -1.00 | 0.00 |
| 105.00 | 4.00 | 1.77 |
| 110.00 | 4.00 | 3.03 |
| 120.00 | 4.00 | 3.89 |
Премії та греки оцінено за Black–Scholes на поточних входах, кожна нога — на власну кількість днів до експірації. Суцільна лінія — P&L на дату найближчої експірації (для календарних/діагональних спредів далекі ноги на цю дату ще живі й цінуються за Black–Scholes, а не за внутрішню вартість), пунктир — поточна вартість (T+0). Реальні ціни, комісії та дивіденди можуть відрізнятися. Матеріал освітній, не є інвестиційною рекомендацією.
Скільки контрактів купувати, щоб ризикувати не більше заданого % капіталу (1 контракт = 100 акцій). Освітній інструмент, не порада.
Позиція = 3.0% капіталу. Ризик рахується як (вхід − стоп) × 100 × контрактів. Для суто довгих опціонів максимальний ризик — уся премія (стоп = 0).